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Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
11.31%
decreased by 0.70%
1周
11.82%
decreased by 0.19%
1个月
12.84%
increased by 0.83%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0767 | 1.53 |
| αARCH | 0.1520 | 2.19** |
| βGARCH | 0.7472 | 7.85*** |
0.899
持续性7天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0767 | 1.53 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1520 | 2.19** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7472 | 7.85*** |
持续性:
0.899
半衰期:
7天
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