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Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
6.59%
decreased by 0.72%
1周
7.47%
increased by 0.16%
1个月
8.32%
increased by 1.01%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7516 | 3.14*** |
| αARCH | 0.3375 | 4.62*** |
| βGARCH | 0.4134 | 3.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 6.0372 | 0.94 |
| γ2 | -5.5731 | -0.55 |
| γ3 | -3.4523 | -0.50 |
| γ4 | 6.5870 | 1.05 |
| γ5 | -8.0121 | -1.24 |
| γ6 | 8.4361 | 1.35 |
| γ7 | -6.7475 | -1.35 |
| γ8 | 8.9024 | 1.54 |
| γ9 | -14.2917 | -1.72* |
| γ10 | 11.3138 | 1.66* |
0.751
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7516 | 3.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3375 | 4.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4134 | 3.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 6.0372 | 0.94 |
| γ2 | -5.5731 | -0.55 |
| γ3 | -3.4523 | -0.50 |
| γ4 | 6.5870 | 1.05 |
| γ5 | -8.0121 | -1.24 |
| γ6 | 8.4361 | 1.35 |
| γ7 | -6.7475 | -1.35 |
| γ8 | 8.9024 | 1.54 |
| γ9 | -14.2917 | -1.72* |
| γ10 | 11.3138 | 1.66* |
持续性:
0.751
半衰期:
2天
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