V-Lab
Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
11.47%
decreased by 0.73%
1周
11.93%
decreased by 0.27%
1个月
12.86%
increased by 0.66%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0774 | 2.08** |
| αARCH | 0.1279 | 1.59 |
| βGARCH | 0.7477 | 7.79*** |
| γ杠杆 | 0.0424 | 0.40 |
0.897
持续性6天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0774 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1279 | 1.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7477 | 7.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0424 | 0.40 |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
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