V-Lab
Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
11.46%
decreased by 0.73%
1周
11.92%
decreased by 0.27%
1个月
12.85%
increased by 0.66%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0781 | 1.96** |
| αARCH | 0.1493 | 2.34** |
| βGARCH | 0.7481 | 8.18*** |
| γ杠杆 | 0.0742 | 0.57 |
| δ幂 | 1.9646 | 2.72*** |
0.896
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0781 | 1.96** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1493 | 2.34** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7481 | 8.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0742 | 0.57 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9646 | 2.72*** |
持续性:
0.896
半衰期:
6天
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