V-Lab
EYG Gayrimenkul Yatirim Orta非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
65.96%
increased by 14.30%
1周
59.48%
increased by 7.82%
1个月
47.81%
decreased by 3.85%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年1月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多25%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。 波动率幂次 δ = 0.63 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加25%δ = 0.63 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2040 | 1.68* |
| αARCH | 0.2081 | 6.04*** |
| βGARCH | 0.7127 | 15.37*** |
| γ杠杆 | -0.1752 | -2.56** |
| δ幂 | 0.6258 | 1.27 |
0.880
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2040 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2081 | 6.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7127 | 15.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1752 | -2.56** |
δ 幂 变换幂次 | 0.6258 | 1.27 |
持续性:
0.880
半衰期:
5天
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