V-Lab
EYG Gayrimenkul Yatirim Orta零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
45.47%
decreased by 0.54%
1周
47.67%
increased by 1.66%
1个月
49.03%
increased by 3.02%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年12月29日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7462 | 5.46*** |
| αARCH | 0.1692 | 3.87*** |
| βGARCH | 0.4326 | 2.90*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.4494 | 0.44 |
| γ2 | 0.8197 | 0.16 |
| γ3 | -7.4494 | -1.73* |
| γ4 | 13.6562 | 1.91* |
| γ5 | -15.9018 | -1.49 |
| γ6 | 11.7271 | 1.21 |
| γ7 | -6.4013 | -1.22 |
| γ8 | 2.7614 | 1.11 |
0.602
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7462 | 5.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1692 | 3.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4326 | 2.90*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 1.4494 | 0.44 |
| γ2 | 0.8197 | 0.16 |
| γ3 | -7.4494 | -1.73* |
| γ4 | 13.6562 | 1.91* |
| γ5 | -15.9018 | -1.49 |
| γ6 | 11.7271 | 1.21 |
| γ7 | -6.4013 | -1.22 |
| γ8 | 2.7614 | 1.11 |
持续性:
0.602
半衰期:
1天
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