V-Lab
EYG Gayrimenkul Yatirim OrtaMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
49.59%
increased by 1.09%
1周
53.35%
increased by 4.85%
1个月
56.08%
increased by 7.58%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年12月29日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.2843 | 4.91*** |
| βGARCH | 0.4481 | 4.00*** |
| γ杠杆 | -0.1472 | -1.52 |
| λ₁τ截距 | 6.7621 | 0.16 |
| λ₂预测调整 | 0.0015 | 0.01 |
| λ₃τ持续性 | 0.4749 | 0.15 |
0.659
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2843 | 4.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4481 | 4.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1472 | -1.52 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 6.7621 | 0.16 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0015 | 0.01 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.4749 | 0.15 |
持续性:
0.659
半衰期:
2天
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