V-Lab
EYG Gayrimenkul Yatirim OrtaGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
58.32%
decreased by 2.18%
1周
59.82%
decreased by 0.68%
1个月
65.24%
increased by 4.74%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年12月29日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 111个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.41，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约111天v = 4.41 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 69.9256 | 1.09 |
| αARCH | 0.1309 | 9.21*** |
| βGARCH | 0.9937 | 203.93*** |
| ν自由度 | 4.4137 | 3.07*** |
0.994
持续性111天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 69.9256 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1309 | 9.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9937 | 203.93*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4137 | 3.07*** |
持续性:
0.994
半衰期:
111天
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