V-Lab
EYG Gayrimenkul Yatirim Orta非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
50.09%
increased by 5.25%
1周
52.38%
increased by 7.54%
1个月
57.63%
increased by 12.79%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年12月29日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1976 | 2.11** |
| αARCH | 0.0759 | 3.74*** |
| βGARCH | 0.8499 | 11.65*** |
| γ杠杆 | -0.9365 | -5.13*** |
| δ幂 | 0.5008 | 1.37 |
0.901
持续性7天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1976 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0759 | 3.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8499 | 11.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.9365 | -5.13*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5008 | 1.37 |
持续性:
0.901
半衰期:
7天
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