V-Lab
EYG Gayrimenkul Yatirim OrtaGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
49.50%
increased by 0.85%
1周
51.97%
increased by 3.32%
1个月
56.15%
increased by 7.50%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年12月29日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8890 | 1.63 |
| αARCH | 0.1616 | 1.52 |
| βGARCH | 0.7634 | 8.72*** |
| γ杠杆 | -0.1214 | -1.08 |
0.864
持续性5天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8890 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1616 | 1.52 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7634 | 8.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1214 | -1.08 |
持续性:
0.864
半衰期:
5天
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