V-Lab
Storage King GroupGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
26.44%
increased by 1.64%
1周
28.04%
increased by 3.24%
1个月
28.69%
increased by 3.89%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8274 | 2.89*** |
| αARCH | 0.0254 | 0.88 |
| βGARCH | 0.2476 | 1.38 |
| γ杠杆 | 0.3504 | 0.63 |
0.448
持续性1天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8274 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0254 | 0.88 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2476 | 1.38 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3504 | 0.63 |
持续性:
0.448
半衰期:
1天
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