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Sunlight Real Estate Investment TrustGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.76%
decreased by 0.61%
1周
16.32%
decreased by 0.05%
1个月
18.10%
increased by 1.73%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年12月21日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0607 | 4.35*** |
| αARCH | 0.0995 | 4.40*** |
| βGARCH | 0.8628 | 41.84*** |
| γ杠杆 | 0.0263 | 0.66 |
0.975
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0607 | 4.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0995 | 4.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8628 | 41.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0263 | 0.66 |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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