V-Lab
Sunlight Real Estate Investment Trust广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.50%
decreased by 0.58%
1周
16.05%
decreased by 0.03%
1个月
17.80%
increased by 1.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年12月21日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0569 | 4.20*** |
| αARCH | 0.1102 | 6.12*** |
| βGARCH | 0.8669 | 42.30*** |
0.977
持续性30天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0569 | 4.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1102 | 6.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8669 | 42.30*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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