V-Lab
FII Vida Nova广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
62.03%
increased by 1.77%
1周
69.60%
increased by 9.34%
1个月
79.63%
increased by 19.37%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年6月4日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.25** |
| αARCH | 0.2420 | 4.01*** |
| βGARCH | 0.5845 | 8.59*** |
0.826
持续性4天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.25** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2420 | 4.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5845 | 8.59*** |
持续性:
0.826
半衰期:
4天
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