V-Lab
FII Vida Nova曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
82.34%
increased by 2.33%
1周
94.97%
increased by 14.96%
1个月
103.79%
increased by 23.78%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年6月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.8718 | 3.90*** |
| αARCH | 0.2926 | 5.27*** |
| βGARCH | 0.3717 | 5.26*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 7.1802 | 2.96*** |
| γ2 | -9.6862 | -2.57** |
| γ3 | 4.1810 | 1.98** |
| γ4 | -3.4013 | -1.13 |
| γ5 | 3.2360 | 0.92 |
| γ6 | -2.6835 | -1.06 |
| γ7 | 3.1890 | 2.07** |
| γ8 | -4.2729 | -3.14*** |
| γ9 | 3.7324 | 2.00** |
0.664
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.8718 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2926 | 5.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3717 | 5.26*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 7.1802 | 2.96*** |
| γ2 | -9.6862 | -2.57** |
| γ3 | 4.1810 | 1.98** |
| γ4 | -3.4013 | -1.13 |
| γ5 | 3.2360 | 0.92 |
| γ6 | -2.6835 | -1.06 |
| γ7 | 3.1890 | 2.07** |
| γ8 | -4.2729 | -3.14*** |
| γ9 | 3.7324 | 2.00** |
持续性:
0.664
半衰期:
2天
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