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Living REIT公共有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.91%
decreased by 1.18%
1周
20.22%
decreased by 0.87%
1个月
20.85%
decreased by 0.24%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年8月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1762 | 3.57*** |
| αARCH | 0.1351 | 4.84*** |
| βGARCH | 0.7510 | 15.23*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0020 | 0.00 |
| γ2 | -0.9322 | -1.56 |
| γ3 | 1.8828 | 5.27*** |
| γ4 | -1.7603 | -5.25*** |
| γ5 | 1.1232 | 3.47*** |
| γ6 | -0.3816 | -0.89 |
0.886
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1762 | 3.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1351 | 4.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7510 | 15.23*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0020 | 0.00 |
| γ2 | -0.9322 | -1.56 |
| γ3 | 1.8828 | 5.27*** |
| γ4 | -1.7603 | -5.25*** |
| γ5 | 1.1232 | 3.47*** |
| γ6 | -0.3816 | -0.89 |
持续性:
0.886
半衰期:
6天
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