V-Lab
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
35.45%
decreased by 4.13%
1周
35.45%
decreased by 4.13%
1个月
35.46%
decreased by 4.12%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年4月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.0350 | 2.23** |
| αARCH | 0.1824 | 4.47*** |
| βGARCH | 0.6871 | 11.52*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 2.7209 | 3.32*** |
| γ2 | -3.8715 | -3.77*** |
| γ3 | 2.8164 | 6.57*** |
| γ4 | -3.5553 | -5.76*** |
| γ5 | 2.9015 | 3.55*** |
| γ6 | -0.4049 | -0.55 |
| γ7 | -2.2424 | -3.18*** |
| γ8 | 3.3933 | 1.97** |
0.869
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.0350 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1824 | 4.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6871 | 11.52*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 2.7209 | 3.32*** |
| γ2 | -3.8715 | -3.77*** |
| γ3 | 2.8164 | 6.57*** |
| γ4 | -3.5553 | -5.76*** |
| γ5 | 2.9015 | 3.55*** |
| γ6 | -0.4049 | -0.55 |
| γ7 | -2.2424 | -3.18*** |
| γ8 | 3.3933 | 1.97** |
持续性:
0.869
半衰期:
5天
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario其他分析
房地产的其他曲线-GARCH模型分析