V-Lab
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
32.47%
decreased by 4.42%
1周
31.75%
decreased by 5.14%
1个月
30.34%
decreased by 6.55%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年4月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.3138 | 2.07** |
| αARCH | 0.1902 | 4.91*** |
| βGARCH | 0.6841 | 11.94*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 3.2025 | 2.43** |
| γ2 | -3.4051 | -1.87* |
| γ3 | -0.2732 | -0.20 |
| γ4 | 2.3544 | 1.84* |
| γ5 | -4.3941 | -5.10*** |
| γ6 | 3.2287 | 2.87*** |
| γ7 | 0.9637 | 0.62 |
| γ8 | -3.1453 | -1.42 |
| γ9 | 1.2275 | 0.58 |
| γ10 | 0.6769 | 0.62 |
0.874
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.3138 | 2.07** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1902 | 4.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6841 | 11.94*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 3.2025 | 2.43** |
| γ2 | -3.4051 | -1.87* |
| γ3 | -0.2732 | -0.20 |
| γ4 | 2.3544 | 1.84* |
| γ5 | -4.3941 | -5.10*** |
| γ6 | 3.2287 | 2.87*** |
| γ7 | 0.9637 | 0.62 |
| γ8 | -3.1453 | -1.42 |
| γ9 | 1.2275 | 0.58 |
| γ10 | 0.6769 | 0.62 |
持续性:
0.874
半衰期:
5天
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