V-Lab
Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Agencias零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
15.65%
decreased by 1.34%
1周
15.93%
decreased by 1.06%
1个月
16.08%
decreased by 0.91%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7521 | 4.24*** |
| αARCH | 0.1943 | 3.31*** |
| βGARCH | 0.3438 | 2.04** |
样条系数
K=8
| γ1 | 2.0257 | 0.58 |
| γ2 | 2.1323 | 0.35 |
| γ3 | -11.1162 | -1.84* |
| γ4 | 12.5746 | 2.21** |
| γ5 | -5.6724 | -1.33 |
| γ6 | -3.3789 | -0.98 |
| γ7 | 6.4883 | 2.28** |
| γ8 | -4.1956 | -2.05** |
0.538
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7521 | 4.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1943 | 3.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3438 | 2.04** |
样条系数
K=8
| γ1 | 2.0257 | 0.58 |
| γ2 | 2.1323 | 0.35 |
| γ3 | -11.1162 | -1.84* |
| γ4 | 12.5746 | 2.21** |
| γ5 | -5.6724 | -1.33 |
| γ6 | -3.3789 | -0.98 |
| γ7 | 6.4883 | 2.28** |
| γ8 | -4.1956 | -2.05** |
持续性:
0.538
半衰期:
1天
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