V-Lab
Fundo De Investimento Imobiliario Caixa Agencias非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月30日 星期三的波动率预测
1天
17.44%
increased by 0.28%
1周
19.59%
increased by 2.43%
1个月
22.57%
increased by 5.41%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3831 | 2.91*** |
| αARCH | 0.3272 | 2.36** |
| βGARCH | 0.5569 | 6.21*** |
| γ杠杆 | -0.0949 | -0.42 |
0.837
持续性4天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3831 | 2.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3272 | 2.36** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5569 | 6.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0949 | -0.42 |
持续性:
0.837
半衰期:
4天
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