V-Lab
FII Vida Nova非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
103.87%
increased by 27.13%
1周
113.07%
increased by 36.33%
1个月
140.35%
increased by 63.61%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2016年9月12日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.36** |
| αARCH | 0.4186 | 3.13*** |
| βGARCH | 0.5392 | 10.05*** |
| γ杠杆 | 0.0401 | 0.15 |
0.978
持续性31天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.36** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4186 | 3.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5392 | 10.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0401 | 0.15 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
房地产的其他非对称乘法误差模型分析