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加拿大公寓物业房地产投资信托基金非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
18.98%
increased by 4.81%
1周
19.26%
increased by 5.09%
1个月
20.09%
increased by 5.92%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年5月21日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0849 | 7.91*** |
| αARCH | 0.1837 | 9.11*** |
| βGARCH | 0.7383 | 48.48*** |
| γ杠杆 | 0.0685 | 1.83* |
0.956
持续性15天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0849 | 7.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1837 | 9.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7383 | 48.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0685 | 1.83* |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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