V-Lab
加拿大公寓物业房地产投资信托基金乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
18.38%
increased by 4.14%
1周
18.70%
increased by 4.46%
1个月
19.63%
increased by 5.39%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年5月21日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0857 | 3.12*** |
| αARCH | 0.2222 | 9.81*** |
| βGARCH | 0.7322 | 47.56*** |
0.954
持续性15天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0857 | 3.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2222 | 9.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7322 | 47.56*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
房地产的其他乘法误差模型分析