V-Lab
冠城股份有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
27.17%
decreased by 0.99%
1周
27.40%
decreased by 0.76%
1个月
28.27%
increased by 0.11%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年8月18日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 143个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约143天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0392 | 1.75* |
| αARCH | 0.1584 | 13.35*** |
| βGARCH | 0.8368 | 88.53*** |
0.995
持续性143天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0392 | 1.75* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1584 | 13.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8368 | 88.53*** |
持续性:
0.995
半衰期:
143天
房地产的其他乘法误差模型分析