V-Lab
Signature Residency REIT乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
19.44%
decreased by 1.27%
1周
18.57%
decreased by 2.14%
1个月
16.28%
decreased by 4.43%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:55
参数估计
2026年1月29日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0512 | 0.52 |
| αARCH | 0.1123 | 0.79 |
| βGARCH | 0.8062 | 8.88*** |
0.918
持续性8天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0512 | 0.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1123 | 0.79 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8062 | 8.88*** |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
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