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Signature Residency REITMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

8.42%

increased by 0.03%

1周

57.02%

increased by 48.63%

1个月

798,856.76%

increased by 798,848.37%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:55

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

全部

Signature Residency REIT MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月29日 至 2026年9月25日

模型洞察

在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.0510
19.99***
βGARCH0.7531
392.65***
γ杠杆0.3761
16.72***
λ₁τ截距0.0000
0.20
λ₂预测调整0.1387
8.19***
λ₃τ持续性0.0434
21.86***

0.992

持续性

88天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0510
19.99***
β

GARCH

波动率持续性

0.7531
392.65***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.3761
16.72***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
0.20
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1387
8.19***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0434
21.86***

持续性:

0.992

半衰期:

88天