V-Lab
Fii Mogno Hoteis乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
49.87%
decreased by 11.39%
1周
52.18%
decreased by 9.08%
1个月
60.54%
decreased by 0.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月26日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4675 | 1.49 |
| αARCH | 0.3703 | 3.17*** |
| βGARCH | 0.6297 | 8.58*** |
1.000
持续性-
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4675 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3703 | 3.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6297 | 8.58*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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