V-Lab
Fii Mogno Hoteis零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
52.21%
decreased by 5.96%
1周
55.73%
decreased by 2.44%
1个月
58.93%
increased by 0.76%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月14日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8807 | 2.24** |
| αARCH | 0.2149 | 4.11*** |
| βGARCH | 0.5071 | 4.90*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 4.8225 | 1.98** |
| γ2 | -4.7679 | -1.40 |
| γ3 | -0.9059 | -0.38 |
| γ4 | 2.7705 | 0.96 |
| γ5 | -5.0520 | -1.66* |
| γ6 | 5.5750 | 2.18** |
| γ7 | -3.3606 | -2.28** |
0.722
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8807 | 2.24** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2149 | 4.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5071 | 4.90*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 4.8225 | 1.98** |
| γ2 | -4.7679 | -1.40 |
| γ3 | -0.9059 | -0.38 |
| γ4 | 2.7705 | 0.96 |
| γ5 | -5.0520 | -1.66* |
| γ6 | 5.5750 | 2.18** |
| γ7 | -3.3606 | -2.28** |
持续性:
0.722
半衰期:
2天
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