V-Lab
Fii Mogno Hoteis广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
49.91%
decreased by 3.64%
1周
49.95%
decreased by 3.60%
1个月
50.08%
decreased by 3.47%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月14日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3350 | 1.85* |
| αARCH | 0.1282 | 3.90*** |
| βGARCH | 0.8388 | 19.92*** |
0.967
持续性21天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3350 | 1.85* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1282 | 3.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8388 | 19.92*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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