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Fii Mogno HoteisMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

56.49%

decreased by 3.10%

1周

57.26%

decreased by 2.33%

1个月

59.62%

increased by 0.03%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:35

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Fii Mogno Hoteis MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年5月14日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0591
1.30
βGARCH0.8341
16.30***
γ杠杆0.0989
1.42
λ₁τ截距0.0175
0.38
λ₂预测调整0.0079
1.07
λ₃τ持续性0.9921
93.39***

0.943

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0591
1.30
β

GARCH

波动率持续性

0.8341
16.30***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0989
1.42
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0175
0.38
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0079
1.07
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9921
93.39***

持续性:

0.943

半衰期:

12天