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Fii Mogno HoteisGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

50.86%

decreased by 3.57%

1周

50.55%

decreased by 3.88%

1个月

49.58%

decreased by 4.85%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Fii Mogno Hoteis GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年5月14日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
参数值t统计量
ω常数项0.3201
1.45
αARCH0.0760
1.55
βGARCH0.8452
20.93***
γ杠杆0.0828
0.79

0.963

持续性

18天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3201
1.45
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0760
1.55
β

GARCH

波动率持续性

0.8452
20.93***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0828
0.79

持续性:

0.963

半衰期:

18天