V-Lab
Fii Mogno Hoteis曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
86.44%
decreased by 3.73%
1周
96.25%
increased by 6.08%
1个月
102.66%
increased by 12.49%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月14日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6598 | 2.93*** |
| αARCH | 0.2097 | 4.12*** |
| βGARCH | 0.4265 | 3.18*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 3.1393 | 3.07*** |
| γ2 | -3.9234 | -2.54** |
| γ3 | 1.5862 | 1.50 |
| γ4 | -2.3835 | -2.39** |
| γ5 | 4.1589 | 3.10*** |
0.636
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6598 | 2.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2097 | 4.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4265 | 3.18*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 3.1393 | 3.07*** |
| γ2 | -3.9234 | -2.54** |
| γ3 | 1.5862 | 1.50 |
| γ4 | -2.3835 | -2.39** |
| γ5 | 4.1589 | 3.10*** |
持续性:
0.636
半衰期:
2天
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