V-Lab
CFE Capital S de RL de CV曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.10%
decreased by 6.25%
1周
8.66%
decreased by 9.69%
1个月
5.39%
decreased by 12.96%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6699 | 4.12*** |
| αARCH | 0.2255 | 4.79*** |
| βGARCH | 0.3783 | 3.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.7545 | -2.49** |
| γ2 | 4.2834 | 2.69*** |
| γ3 | -3.3509 | -2.75*** |
| γ4 | 2.4480 | 1.91* |
| γ5 | 0.1971 | 0.17 |
| γ6 | -2.2001 | -1.89* |
| γ7 | 2.6469 | 1.84* |
| γ8 | -2.2199 | -1.31 |
| γ9 | 1.9233 | 1.22 |
| γ10 | -3.7203 | -2.40** |
0.604
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6699 | 4.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2255 | 4.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3783 | 3.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.7545 | -2.49** |
| γ2 | 4.2834 | 2.69*** |
| γ3 | -3.3509 | -2.75*** |
| γ4 | 2.4480 | 1.91* |
| γ5 | 0.1971 | 0.17 |
| γ6 | -2.2001 | -1.89* |
| γ7 | 2.6469 | 1.84* |
| γ8 | -2.2199 | -1.31 |
| γ9 | 1.9233 | 1.22 |
| γ10 | -3.7203 | -2.40** |
持续性:
0.604
半衰期:
1天
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