V-Lab
CFE Capital S de RL de CVMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.78%
decreased by 4.29%
1周
12.19%
decreased by 5.88%
1个月
10.35%
decreased by 7.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.3452 | 5.44*** |
| βGARCH | 0.4834 | 8.06*** |
| γ杠杆 | -0.1517 | -1.88* |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.0077 | 1.61 |
| λ₃τ持续性 | 0.9914 | 204.62*** |
0.753
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3452 | 5.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4834 | 8.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1517 | -1.88* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0077 | 1.61 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9914 | 204.62*** |
持续性:
0.753
半衰期:
2天
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