V-Lab
CFE Capital S de RL de CV乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
10.71%
increased by 2.10%
1周
10.87%
increased by 2.26%
1个月
11.49%
increased by 2.88%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月26日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 234个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约234天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0083 | 2.60*** |
| αARCH | 0.0806 | 6.00*** |
| βGARCH | 0.9164 | 76.38*** |
0.997
持续性234天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0083 | 2.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0806 | 6.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9164 | 76.38*** |
持续性:
0.997
半衰期:
234天
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