V-Lab
CFE Capital S de RL de CV非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
11.88%
decreased by 0.34%
1周
12.11%
decreased by 0.11%
1个月
12.94%
increased by 0.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月23日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 133个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约133天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0087 | 0.73 |
| αARCH | 0.0872 | 5.38*** |
| βGARCH | 0.9076 | 55.55*** |
| γ杠杆 | -0.2399 | -1.04 |
0.995
持续性133天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0087 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0872 | 5.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9076 | 55.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2399 | -1.04 |
持续性:
0.995
半衰期:
133天
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