V-Lab
美国沃纳多房地产信托非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
27.00%
decreased by 0.62%
1周
27.08%
decreased by 0.54%
1个月
27.37%
decreased by 0.25%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0328 | 1.70* |
| αARCH | 0.0668 | 5.88*** |
| βGARCH | 0.9177 | 101.61*** |
| γ杠杆 | 0.5569 | 1.64 |
0.985
持续性45天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0328 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0668 | 5.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9177 | 101.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5569 | 1.64 |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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