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美国沃纳多房地产信托GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
27.90%
decreased by 0.45%
1周
27.95%
decreased by 0.40%
1个月
28.15%
decreased by 0.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加232%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大232%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0447 | 3.03*** |
| αARCH | 0.0270 | 3.32*** |
| βGARCH | 0.9293 | 105.47*** |
| γ杠杆 | 0.0625 | 2.64*** |
0.988
持续性55天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0447 | 3.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0270 | 3.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9293 | 105.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0625 | 2.64*** |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
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