V-Lab
美国沃纳多房地产信托乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
29.15%
increased by 1.02%
1周
29.18%
increased by 1.05%
1个月
29.26%
increased by 1.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1369 | 0.30 |
| αARCH | 0.1517 | 0.87 |
| βGARCH | 0.8087 | 35.50*** |
0.960
持续性17天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1369 | 0.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1517 | 0.87 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8087 | 35.50*** |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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