V-Lab
美国沃纳多房地产信托非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
33.03%
increased by 1.60%
1周
33.06%
increased by 1.63%
1个月
33.16%
increased by 1.73%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0973 | 2.08** |
| αARCH | 0.0718 | 1.07 |
| βGARCH | 0.8403 | 47.13*** |
| γ杠杆 | 0.1326 | 1.12 |
0.978
持续性32天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0973 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0718 | 1.07 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8403 | 47.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1326 | 1.12 |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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