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美国主机酒店及度假村公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
22.47%
decreased by 0.98%
1周
23.23%
decreased by 0.22%
1个月
25.77%
increased by 2.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1024 | 7.61*** |
| αARCH | 0.1672 | 10.70*** |
| βGARCH | 0.7952 | 71.14*** |
| γ杠杆 | 0.0427 | 1.59 |
0.984
持续性42天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1024 | 7.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1672 | 10.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7952 | 71.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0427 | 1.59 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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