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美国主机酒店及度假村公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.75%
decreased by 0.44%
1周
21.45%
increased by 0.26%
1个月
23.85%
increased by 2.66%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加189%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大189%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0817 | 4.35*** |
| αARCH | 0.0416 | 5.27*** |
| βGARCH | 0.9059 | 88.70*** |
| γ杠杆 | 0.0788 | 2.96*** |
0.987
持续性53天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0817 | 4.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0416 | 5.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9059 | 88.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0788 | 2.96*** |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
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