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加拿大RIOCAN房地产投资信托基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.64%
decreased by 0.39%
1周
14.82%
decreased by 0.21%
1个月
15.46%
increased by 0.43%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加87%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大87%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0190 | 5.03*** |
| αARCH | 0.0526 | 5.52*** |
| βGARCH | 0.9145 | 117.89*** |
| γ杠杆 | 0.0456 | 2.17** |
0.990
持续性68天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0190 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0526 | 5.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9145 | 117.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0456 | 2.17** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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