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FII Vida NovaGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

61.87%

increased by 1.61%

1周

69.52%

increased by 9.26%

1个月

79.66%

increased by 19.40%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

FII Vida Nova GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年6月4日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
2.25**
αARCH0.2334
2.04**
βGARCH0.5838
8.52***
γ杠杆0.0193
0.09

0.827

持续性

4天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
2.25**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2334
2.04**
β

GARCH

波动率持续性

0.5838
8.52***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0193
0.09

持续性:

0.827

半衰期:

4天