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加拿大RIOCAN房地产投资信托基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.48%
decreased by 0.41%
1周
15.93%
increased by 0.04%
1个月
17.30%
increased by 1.41%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年1月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5023 | 5.50*** |
| αARCH | 0.0896 | 9.10*** |
| βGARCH | 0.8750 | 65.14*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0270 | -1.32 |
| γ2 | 0.0941 | 3.16*** |
| γ3 | -0.1285 | -5.98*** |
| γ4 | 0.0847 | 4.47*** |
| γ5 | -0.0111 | -0.71 |
| γ6 | -0.0233 | -2.21** |
0.965
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5023 | 5.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0896 | 9.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8750 | 65.14*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0270 | -1.32 |
| γ2 | 0.0941 | 3.16*** |
| γ3 | -0.1285 | -5.98*** |
| γ4 | 0.0847 | 4.47*** |
| γ5 | -0.0111 | -0.71 |
| γ6 | -0.0233 | -2.21** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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