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Rithm房地产信托股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
21.35%
decreased by 0.92%
1周
22.93%
increased by 0.66%
1个月
26.06%
increased by 3.79%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年2月16日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4816 | 4.01*** |
| αARCH | 0.1698 | 5.93*** |
| βGARCH | 0.7305 | 19.74*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.9689 | -2.35** |
| γ2 | 1.4178 | 2.36** |
| γ3 | -0.2130 | -0.58 |
| γ4 | -0.6347 | -1.76* |
| γ5 | 0.8094 | 2.17** |
| γ6 | -0.9804 | -2.39** |
| γ7 | 0.8369 | 2.32** |
0.900
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4816 | 4.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1698 | 5.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7305 | 19.74*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.9689 | -2.35** |
| γ2 | 1.4178 | 2.36** |
| γ3 | -0.2130 | -0.58 |
| γ4 | -0.6347 | -1.76* |
| γ5 | 0.8094 | 2.17** |
| γ6 | -0.9804 | -2.39** |
| γ7 | 0.8369 | 2.32** |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
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