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加拿大克伦比房地产投资信托基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
16.17%
increased by 0.24%
1周
16.57%
increased by 0.64%
1个月
17.65%
increased by 1.72%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4867 | 9.12*** |
| αARCH | 0.1268 | 8.42*** |
| βGARCH | 0.8169 | 40.02*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0161 | 5.24*** |
| γ2 | -0.0191 | -4.87*** |
0.944
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4867 | 9.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1268 | 8.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8169 | 40.02*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0161 | 5.24*** |
| γ2 | -0.0191 | -4.87*** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
房地产的其他零斜率曲线-GARCH模型分析