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加拿大克伦比房地产投资信托基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
15.01%
increased by 0.77%
1周
15.31%
increased by 1.07%
1个月
16.22%
increased by 1.98%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加155%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大155%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0478 | 4.37*** |
| αARCH | 0.0588 | 3.90*** |
| βGARCH | 0.8625 | 56.24*** |
| γ杠杆 | 0.0914 | 2.49** |
0.967
持续性21天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0478 | 4.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0588 | 3.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8625 | 56.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0914 | 2.49** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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