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加拿大克伦比房地产投资信托基金乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.90%
decreased by 0.38%
1周
15.21%
decreased by 0.07%
1个月
16.22%
increased by 0.94%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0424 | 1.61 |
| αARCH | 0.2079 | 8.40*** |
| βGARCH | 0.7658 | 54.58*** |
0.974
持续性26天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0424 | 1.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2079 | 8.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7658 | 54.58*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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