V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos乘法误差模型（波动性分析模型）
2025年10月15日 星期三的波动率预测
1天
18.88%
increased by 0.47%
1周
19.29%
increased by 0.88%
1个月
20.19%
increased by 1.78%
更新于2026年5月7日星期四 UTC 05:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2025年10月14日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1610 | 8.55*** |
| αARCH | 0.2260 | 15.92*** |
| βGARCH | 0.6839 | 53.93*** |
0.910
持续性7天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1610 | 8.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2260 | 15.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6839 | 53.93*** |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
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